Prognozowanie teoria, przykłady, zadania / Mieczysław Sobczyk

Dynamika zmian bliższego i dalszego otoczenia powoduje, że w procesie decydowania najważniejsze są informacje zorientowane na przyszłość. Stąd też jedną z kluczowych umiejętności współczesnych menedżerów jest budowanie prognoz. Prognozowanie jest bowiem integralną częścią procesu zarządzania, a wiedza prognostyczna jest coraz bardziej doceniana na rynku pracy. Prognozowanie zmniejsza niepewność i przyczynia się do wzrostu trafności podejmowanych decyzji, a tym samym do eliminacji strat w działalności podmiotów.
W książce zagadnienia prognozowania przedstawione są od podstaw. Ułatwi to z pewnością ich zrozumienie. Zaletą pracy jest również zamieszczenie wielu przykładów ilustrujących istotę omawianych procedur oraz pokazujących możliwości interpretacji otrzymanych wyników. Ponadto zawarto bogaty zestaw zadań (wraz z wynikami) do samodzielnego rozwiązywania.
Taka konstrukcja książki sprawia, że mając ją w ręku, każdy może poznać zasady i zbudować własne prognozy. Wprawdzie pisana była z myślą o studentach, ale również szerokie grono praktyków może zapoznać się i zacząć stosować metody prognozowania – szczególnie używając specjalistycznego oprogramowania, jak promowany w tym sklepie program "Analiza i prognozowanie szeregów czasowych".

ROZDZIAŁ 1. TEORETYCZNE PODSTAWY PROGNOZOWANIA

1.1. Pojęcie prognoz i ich znaczenie w gospodarce

1.2. Funkcje i klasyfikacja prognoz

1.3. Zasady i metody prognozowania

1.4. Organizacja procesu prognostycznego

1.5. Błędy prognoz ex post i ex ante

1.6. Dane wykorzystywane w prognozowaniu

ROZDZIAŁ 2. PROGNOZOWANIE NA PODSTAWIE  KLASYCZNYCH MODELI TRENDU

2.1. Pojęcie, rodzaje i składowe szeregów czasowych

2.2. Wyodrębnianie funkcji trendu

2.3. Ekstrapolacja liniowej funkcji tendencji rozwojowej

2.4. Prognozowanie z użyciem nieliniowego modelu trendu

2.5. Modele wahań sezonowych w prognozowaniu

2.6. Prognozowanie na podstawie modeli uwzględniających wahania przypadkowe

2.7. Średniookresowe tempo zmian jako narzędzie prognozowania

Zadania

ROZDZIAŁ 3. PROGNOZOWANIE NA PODSTAWIE MODELI ADAPTACYJNYCH

3.1. Istota modeli adaptacyjnych

3.2. Metody naiwne

3.3. Modele średniej ruchomej (prostej i ważonej)

3.4. Modele wyrównywania wykładniczego

3.4.1. Proste wyrównywanie wykładnicze Browna

3.4.2. Podwójne wyrównywanie wykładnicze Holta

3.4.3. Potrójne wyrównywanie wykładnicze Wintersa

3.5. Model trendu pełzającego  z wagami harmonicznymi

Zadania:

ROZDZIAŁ 4. JEDNORÓWNANIOWY MODEL EKONOMETRYCZNY JAKO NARZĘDZIE PROGNOZOWANIA

4.1. Pojęcie, struktura i etapy budowy modelu ekonometrycznego

4.2. Estymacja parametrów jednorównaniowego liniowego modelu ekonometrycznego

4.3. Statystyczna weryfikacja modelu  ekonometrycznego

4.4. Predykcja ekonometryczna

Zadania

Bibliografia:

Tablica 1. Dystrybuanta rozkładu normalnego

Tablica 2. Rozkład t-Studenta

Tablica 3. Rozkład χ²

Tablica 4. Rozkład T-Snedecora (α = 0,05)

Tablica 5. Test Hellwiga

Tablica 6. Rozkład statystyki Durbina-Watsona (α = 0,05)